Estratégia de negociação rsi de 2 dias

Desenvolvendo um Sistema em torno de uma Estratégia de Entrada RSI.
No capítulo nove do livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como o "Santo Graal dos Indicadores" e # 8221; Embora eu não goste da implicação de que existe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; no comércio além do trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors e Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ótimo. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez decidiram testar sua teoria sobre o período de tempo de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse período, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% em relação a um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como referência para o seu indicador RSI de 2 períodos para competir.
Concentrando-se no lado da sobrevenda, os estoques que tinham um RSI abaixo de 10 podiam superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% ao longo de um período de 1 dia, 0,31% ao longo de um período de 2 dias e 0,74% ao longo de um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando reduziram o requisito de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando reduziram o requisito de RSI para 2, e mais uma vez quando reduziram o requisito RSI para 1.
Quando o requisito RSI foi reduzido até o final, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% por um período de 1 dia, 0,66% por um período de 2 dias e 1,18% por um período de 1 semana. Isso indica que, quanto menor for o RSI, mais provavelmente o estoque provavelmente se recuperaria. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode ser extremamente bom em transações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de expansão.
O meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM de William O & # 8217; Neil & # 8217; e a abordagem de tendência seguida por Michael Covel. Por isso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo com a minha tendência de seguimento e o treinamento do CANSLIM, acredito que os estoques com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a idéia de que as condições de longo prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro de tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e tendências que seguem as filosofias não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso na negociação de hoje. O meu fundo CANSLIM e Trend After me diz para evitar estoques que estão tendo grandes sucessos e falhando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas essa é uma perspectiva de longo prazo. Não seria razoável que TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois voltasse para o sul.
TTWO mostra uma boa chance de corrigir para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem tendência para as últimas semanas. Embora tomar uma posição de longo prazo neste estoque pode não ter muito sentido para um seguidor de tendência a médio ou longo prazo, o RSI de 2 períodos do estoque de 4.23 indica que é provável que veja um pequeno salto ao longo do próximo poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a WBS deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizando este conceito.
É importante ter em mente que os retornos rentáveis ​​que Connors e Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram de incluir TODAS as instâncias de uma ação que caiu no território de sobrevenda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para que possamos usar essa idéia, teremos que construí-la em um sistema capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas os que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema comercial, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de riscos. Isso exigirá testes e análises extensivos, mas parece que seria possível criar um sistema de negociação lucrativo a curto prazo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
Mike Nelson diz.
Agradeço as postagens no RSI (2). Só queria deixar você saber que alguém está lendo. Eu li sobre esse sistema há quatro ou cinco anos, mas nunca o usei. Talvez eu tente em uma escala menor porque é interessante.
Obrigado por nos informar. Fico feliz por você ter encontrado as nossas ideias de sistemas úteis.
Diz Robert Harrington.
Eu usei um período de tempo rsi de 2 e um valor rsi abaixo de 1 em um período de tempo diário para inserir posições de ações longas procurando um aumento de 10% no preço, enquanto também compra perto das opções de pagamento de dinheiro nos meses próximos para proteger minha desvantagem . Eu usei ações altamente negociadas que exibiram volatilidade suficiente para justificar sua negociação a partir de 1999. Antes da falha na tecnologia, projetei um retorno de 1% por semana no meu capital de negociação. Eu projetei 4 negócios por semana, onde eu terminei minha posição com um aumento de 10% no preço ou antes da expiração da minha opção. 3 dos quatro negócios acabaram sendo vencedores. Coloquei 2% do meu capital comercial para trabalhar em cada comércio. Eu estava muito cansado de uma longa série de derrotas e queria colocar chances de arruinar o menor possível. Eu usei uma média móvel de 200 dias que teve que ter uma inclinação positiva para filtrar os candidatos comerciais eo problema de usar isso para filtrar negócios é que, após o acidente, o número de ações deixadas para o comércio caiu tão longe que, embora eu não fizesse # 8217 ; t começar a perder dinheiro eu parei de fazer o suficiente para cobrir minhas despesas mensais que eu tive que retornar a um emprego regular em tempo integral até o outono de 2000. Eu usei um sistema similar usando somente long call positions por um período de 14 meses que terminou em agosto de 2007 para devolver 87% no meu capital de negociação. O problema para mim é o compromisso do tempo para encontrar trades e trabalhar em tempo integral e tentar ter uma vida familiar não funcionam. Se você é capaz de se sentar na frente de um computador durante todo o dia, enquanto o mercado está aberto, esse tipo de negociação é muito bem sucedido durante um mercado em alta, mas as oportunidades de negociação se reduzem a nada durante os mercados ursos. O segredo é fazer o suficiente durante os bons tempos para levá-lo através dos tempos secos e eu não consegui fazer isso ainda com o valor que tenho para investir.
A excelente resposta desses. Agradeço que você compartilhe sua configuração geral de negociação.
Você já considerou tomar sinais curtos? Parece razoável que uma estratégia curta exiba movimentos muito mais fortes e # 8230; e comprar chamadas é sempre mais barato do que comprar coloca. Eu esperaria que esse tipo de estratégia fizesse mais do que longo apenas.

2 dias de estratégia comercial rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo.
Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de US $ 5 e uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250 000 partes. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. *
Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso.
Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.
A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos.
Antes de chegar à estratégia atual, aqui é um pouco de fundo no RSI e como ele é calculado.
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder, na década de 1970. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas recentes perdas.
Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda e # 8211; Simplificando, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque.
Conforme mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software.
Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o ganho / perda percentual médio para todas as ações durante nosso período de teste ** durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações.
Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos sobrecompra; e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevenda. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui é o que encontramos:
O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o índice de referência de 1 dia (+ 0,08%), 2 dias (+ 0,20%) e 1 semana depois (+ 0,49%). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (+ 0,14%), 2 dias (+ 0,32%) e 1 semana depois (+ 0,61%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.
Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10.
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01%) e 1 semana depois (0,02%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05%) e 1 semana depois (-0,05%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04%), 2 dias (-0,12%) e 1 semana depois (-0,14%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07%), 2 dias (-0,19%) e 1 semana depois (-0,21%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc.
Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques.
Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (+ 0,75%). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais por filtragem de ações negociando acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando RSI de 2 períodos com PowerRatings.
O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2:
O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98:
Nossa pesquisa mostra que o índice de força relativa é, de fato, um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos & # 8220; quando usado corretamente & # 8221; porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o & # 8220; tradicional & # 8221; RSI de 14 períodos, há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa e # 8211; baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro.
Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, os resultados maiores podem ser encontrados procurando leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, mesmo maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível, se eleva 1-3 % inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos algumas dessas descobertas da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias comerciais com você.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
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Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.
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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.
Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.
Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.
O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:
O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Pontos totais feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Pontos totais feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• Drawdown máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de trades = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Pontos totais feitos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• Drawdown máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:
A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.
O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:
• Número de trades = 50.
• Número de Vencedores = 88%
• Total de pontos feitos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:
• Número de trades = 127.
• Número de Vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• Drawdown máximo = -7,25%
Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:
• Número de trades = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Pontos totais feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• Drawdown máximo = -19,38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.
De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.
Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.
Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;
Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:
O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:
• Número de trades = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• Drawdown máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!
No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.
Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.
É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.
Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.
Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.
Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.
Obrigado pela leitura. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.
Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.
PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?
Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

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In this article, we will cover one of the most popular oscillators – the relative strength index (RSI). You have probably read a number of general articles on the RSI; however, in this post I will present four trading strategies you can use when day trading.
Before we dive into the strategies, let’s first ground ourselves on the RSI indicator.
Relative Strength Index Definition.
The Relative Strength Index (RSI) is one of the most popular indicators in the market. If you look over any market technician's shoulder there are a few indicators that show up quite frequently: MACD, simple moving average, volume and last but not least the RSI. The RSI is a basic measure of how well a stock is performing against itself by comparing the strength of the up days versus the down days. This number is computed and has a range between 0 and 100. A reading above 70 is considered bullish, while a reading below 30 is an indication of bearishness.
Relative Strength Index Formula.
The RSI was developed by J. Welles Wilder and detailed in his book New Concepts in Technical Trading Systems in June of 1978. For all you hardcore technicians, below is the relative strength index formula:The default setting for the RSI is 14 days, so you would calculate the relative strength index formula as follows:
1.25 (Avg. Gain over last 13 bars) +. 25 (Current Gain) / (.75 (Avg. Loss over last 13 bars) + 0 (Current Loss))
Relative Strength = 1.50 / .75 = 2.
RSI = 100 - [100/(1+2)] = 66.67.
Now that we know the relative strength index formula, let's analyze how to actually use this powerful indicator. Most traders use the relative strength index simply by buying a stock when the indicator hits 30 and selling when the indicator hits 70. If you remember anything from this article, remember that if you buy and sell based on this strategy "YOU WILL LOSE MONEY". The market does not reward anyone for trading the obvious. Now that doesn't mean that simple methods don't work, but simple methods that everyone else is following have really low odds.
Psychology Behind the Relative Strength Index Double Bottom Signal.
The first price bottom is made on heavy volume, which occurs after the stock has been in a strong uptrend for some period of time. This is the reason as mentioned below, that the RSI has been above 30 for a considerable amount of time. After the first price sell off, which also results in a breach of 30 on the RSI, the stock will have a snap back rally. This rally is short lived and is then followed by another snap back reaction which breaks the low of the first bottom. This second low is where stops are run from the first reaction low. Shortly after breaking the low by a few ticks, the stock begins to rally sharply. This second low not only forms a double bottom on the price chart, but the relative strength index as well. The reason this second rally has legs is for (1) the weak longs were stopped out of their position on the second reaction, and (2) the new shorts are being squeezed out of their position. The combination of these two forces produces sharp rallies in a very short time frame.
Using the RSI correctly.
Many users of the RSI incorrectly assume that you should buy stocks with the highest relative strength. This key to using the relative strength index formula is to find stocks that are just breaking out of a sideways range with relative strength compared to the indices. The time to sell a stock is when the stock has advanced significantly out of that base with an overbought RSI reading.
Day Trading with the Relative Strength Index.
The key components you want to see in a valid RSI bottom are the following:
Double bottom (RSI hits at or below 30 twice within 1 hour of each bottom) High volume on first price bottom The first bottom on the relative strength index is the first touch of 30 or less on the RSI in the last 39 bars (represents half a trading day on 5-minute chart. feel free to change the bar interval to reflect your trading time frame)
Relative Strength Stop Placement.
With all trades you must use proper risk management, so stops are crucial. You will want to put your stop about .2 -.4% below the second bottom of this formation. In theory, if the squeeze has begun, the stock has no business breaching the second bottom's low.
RSI Profit Targets.
Traders should keep a close eye on time & sales to see when the tape begins slowing down, to exit either half or all of the position. Remember, the reaction off of a RSI double bottom is sharp and fast.
Trading Strategies Using the RSI Indicator.
Although the RSI is an effective tool, it is always better to combine the RSI with other technical indicators to validate trading decisions. The strategies we will cover in the next section of this article will show you how to reduce the number of false signals so prevalent in the market.
#1 - RSI + MACD.
In this trading strategy, we will combine the RSI indicator with the very popular MACD. We will enter the market whenever we receive an overbought or oversold signal from the RSI supported by the MACD. We will close our position if either indicator provides an exit signal.
This is the 10-minute chart of IBM from Jun 12-16, 2015. In this relative strength index example, the green circles show the moments where we receive entry signals from both indicators and the red circles denote our exit points.
A bit more than an hour after the morning open, we notice the relative strength index leaving an oversold condition, which is a clear buy signal. The next period, we see the MACD perform a bullish crossover – our second signal.
Since we have two matching signals from the indicators, we go long with IBM. We appear to be in the beginning of a steady bullish trend. Five hours later, we see the RSI entering oversold territory just for a moment. Since our strategy only needs one sell signal, we close the trade based on the RSI oversold reading.
This position generated $2.08 profit per share for approximately 6 hours of work.
#2 - RSI + MA Cross.
In this trading strategy, we will match the RSI with the moving average cross indicator. For the moving averages, we will use the 4-period and 13-period MAs.
We will buy or sell the stock when we match an RSI overbought or oversold signal with a supportive crossover of the moving averages. We will hold the position until we get the opposite signal from one of the two indicators or a divergence on the chart.
In addition, I want to clarify something about the MA cross exit signals. A regular crossover from the moving average is not enough in order to exit a trade. I recommend waiting for a candle to close beyond both lines of the moving average cross before exiting the market. To illustrate this trading strategy, please have a look at the chart below:
This is the 15-minute chart of McDonald’s from Aug 11-14, 2015.
RSI enters the oversold area with the bearish gap the morning of Aug 12. Two hours later, the RSI line exits the oversold territory generating a buy signal. An hour and a half later, the MA has a bullish cross, giving us a second long signal. We buy McDonalds as a result of two matching signals between the RSI and the MA Cross. McDonald’s then enters a strong bullish trend and 4 hours later, the RSI enters the overbought zone.
At the end of the trading day, we spot a bearish divergence between the RSI and McDonald’s price. Furthermore, this happens in the overbought area of the RSI. This is a very strong exit signal and we immediately close our long trade.
This is a clear example how we can attain an extra signal from the RSI by using divergence as an exit signal. This long position with MCD made us a profit of $2.05 per share.
#3 - RSI + RVI.
Now I will show you how to combine the relative strength index with the relative vigor index. In this setup, I will enter the market only when I have matching signals from both indicators. I will hold the position until I get an opposite signal from one of the tools – pretty straightforward.
This is the 15-minute chart of Facebook from Sep 18-23, 2015. In this example, we take two positions in Facebook.
First, we get an overbought signal from the RSI. Then the RSI line breaks to the downside, giving us the first short signal. Two periods later, the RVI lines have a bearish cross. This is the second bearish signal we need and we short Facebook, at which point the stock begins to drop.
After a slight counter move, the RVI lines have a bullish cross, which is highlighted in the second red circle and we close our short position. This trade generated a profit of 77 cents per share for a little over 2 hours of work.
Facebook then starts a new bearish move slightly after 2 pm on the 21 st . Unfortunately, the two indicators are not saying the same thing, so we stay out of the market.
Later on, the RSI enters oversold territory. A few periods later, the RSI generates a bullish signal.
After two periods, the RVI lines also have a bullish cross, which is our second signal and we take a long position in Facebook. Just an hour later, the price starts to trend upwards. Notice that during the price increase, the RVI lines attempt a bearish crossover, which is represented with the two blue dots.
Fortunately, these attempts are unsuccessful and we stay with our long trade. Later on, the RVI finally has a bearish cross and we close our trade. This long position with FB accumulated $2.01 per share for 4 hours.
In total, the RSI + RVI strategy on Facebook generated $2.78 per share.
#4 - RSI + Price Action Trading.
This is a setup, which should always be taken into consideration. Some traders don’t like overloaded charts and this trading setup might suit them well. Here I will use the RSI overbought and oversold signal in combination with any price action indication, such as: candle patterns, chart patterns, trend lines, channels, etc.
In order to enter a trade, I will need an RSI signal plus a price action signal – candle pattern, chart pattern or breakout. I will hold every trade until I get a contrary RSI signal, or I get a price action indication that the stock move is ending.
RSI + Price Action Trading.
This is the 30-minute chart of Bank of America from May 4-8, 2015.
The chart image starts with the RSI in overbought territory. After an uptrend, the BAC chart draws the famous three inside down candle pattern, which has a strong bearish potential. With the confirmation of the pattern, we see the RSI also breaking down through the overbought area.
We match two bearish signals and we short the BAC stock. The price starts a slight increase afterwards. This puts us into a situation, where we wonder if we should close the trade or not. Fortunately, we spot a hanging man candle, which has a bearish context.
We hold our trade and the price drops again. Look at the three blue dots on the image. These simple dots are enough to build our downtrend line. After we entered the market on an RSI signal and a candle pattern, we now have an established bearish trend to follow!
The trend resists the price (yellow circle) and we see another drop in our favor. Later on after this decrease, BAC breaks the bearish trend, which gives us an exit signal. We close our position with BAC and we collect our profit. This trade made us 20 cents per share.
Which RSI Trading Strategy?
I really believe that the RSI goes well with the RVI. In the RVI and relative strength index formula example, I find harmony between the two indicators and the way they smooth out the price action.
Furthermore, the RVI gives clear indication when the market is trending.